OANDA utilise des cookies pour rendre nos sites Web faciles à utiliser et personnalisés pour nos visiteurs. Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour vous identifier personnellement. En visitant notre site Web, vous consentez à l'utilisation des cookies par OANDA8217 conformément à notre politique de confidentialité. Pour bloquer, supprimer ou gérer les cookies, veuillez visiter le site aboutcookies. org. La restriction des cookies vous empêchera de profiter de certaines fonctionnalités de notre site Web. Téléchargez notre compte Mobile Apps Sélectionner: ampltiframe src4489469.fls. doubleclick. netactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclick. netactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 Hauteur1 frameborder0 styledisplay: aucun mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt Devise Volatilité Graphique Voir les paires de devises avec les fluctuations des prix les plus importants Les graphiques suivants fournissent une version simplifiée Aperçu de l'activité récente des prix pour différentes paires de devises et produits de base. Le graphique du mouvement des prix montre l'étendue et la direction du mouvement des prix depuis le début de la période sélectionnée jusqu'à l'heure actuelle. Le graphique du mouvement Haut-Bas montre l'ampleur de la fluctuation des prix entre les prix élevés et les prix bas au cours de la même période. Cette valeur est toujours positive et peut être utilisée comme une mesure simple de la volatilité du marché pour la paire de devises sélectionnée ou la marchandise. Note: Tous les instruments (métaux et CFD en particulier) ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Comment utiliser ce graphique Choix de paires: Les paires disponibles peuvent être filtrées pour se concentrer sur celles avec le plus haut mouvement de prix positif négatif ou les plus hauts mouvements absolus haut-bas. Alternativement, vous pouvez ajouter des paires de devises une par une ou sélectionner une catégorie (majors, produits, CFDs, exotiques ou tous). Les paires actuellement affichées peuvent être supprimées dans la table des taux à droite. Le bouton Enregistrer stocke les paires actuellement sélectionnées comme option de série par défaut qui peut être utilisée pour restaurer cette sélection personnalisée. 169 1996 - 2017 Société OANDA. Tous les droits sont réservés. 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Comme IV est un facteur dans les modèles d'évaluation des options avec toutes les autres choses étant égales (comme dans le prix d'exercice, la durée etc) plus le IV le plus élevé le prix de l'option. Pour démontrer ce point clairement, nous pouvons voir ci-dessous un mois EURUSD au contrat d'option d'argent. Sur l 'échelle de gauche, nous pouvons voir la volatilité implicite comme un nombre, souvent exprimé en. Et sur la bonne échelle, nous avons la prime sur la même option. Ici, on peut seethe prime (prix) est de 100 pips ou 0,01 (en devises EURUSD) et on peut voir comment la prime fluctue parfaitement avec la volatilité implicite. Donc, maintenant que nous avons l'idée de base que le IV est corrélé au prix de la prime, nous pouvons l'utiliser pour analyser de diverses manières. Reprises de risque: Un renversement de risque de change (RF) est simplement mis comme la différence entre la volatilité implicite entre un contrat de Put et un contrat d'appel qui sont inférieurs et supérieurs au prix au comptant actuel respectivement. Il suffit de mettre IV d'appel - IV de put. La norme du marché pour les renversements de risque est en utilisant les 25 contrats delta. Maintenant, c'est surtout arbitraire pour l'analyse, mais pour faciliter la compréhension Ive joint un graphique montrant les prix d'exercice pour 25 appels delta et 25 delta puts. Ce qui est crucial à partir d'ici, c'est l'idée que les contrats Put sont en dessous du prix au comptant et les appels sont au-dessus. Il est également à noter pour l'image suivante que le bas du delta, plus loin de la place du prix d'exercice du contrat est. C'est à dire. 10 delta est plus éloigné de Spot que 25 delta et 40 delta etc, nous apportons ceci et nous pouvons construire ce que l'on appelle un sourire volatilité pour l'EURUSD pour la maturité de 1 mois. Donc ici nous avons IVon sur l'axe y et les contrats de 1 mois définis par delta. Ce que nous pouvons clairement voir, c'est que le sourire n'est pas symétrique et cela conduit à la façon dont nous pouvons analyser les marchés des options. Reliant à l'idée que IV est proportionnel au prix d'un contrat, alors nous pouvons voir que le prix des contrats de vente est beaucoup plus grand que celui des appels. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Eh bien, il ya une plus grande demande de puts que d'appels - tout simplement parce qu'une plus grande demande conduit à des prix plus élevés. Quand quelqu'un achète un put, c'est un commerce baissier, et quand quelqu'un achète un appel, il est haussier, donc cela nous dit il ya plus de demande d'être baissier de l'EURUSD au cours des 1 mois suivant que haussier. MAIS, il s'agit d'un instantané contre une seule période, il n'est pas beaucoup d'utilisation lors de la comparaison au fil du temps, parce que vous ne savez pas si cette ligne était plus raide ou moins profonde que la veille ou la semaine etc etc Donc, ici, 1 mois 25 inversion de risque delta (la différence en IV entre les 25 delta call et put). Comme nous pouvons le voir il ya une corrélation très forte, et donc il devrait y avoir. À mesure que la ligne augmente, le marché devient relativement plus haussier, car la demande de changement pour les appels est supérieure à la variation de la demande de puts. Cette idée peut également être facilement considérée à la baisse aussi. Voici un autre exemple potentiellement échangeable pour l'AUDUSD et AUD 1 mois 25D RR (rouge). Donc ce que nous pouvons voir ici, c'est qu'ils étaient fortement corrélés jusqu'à récemment. Lorsque le RR 25D a soudainement cessé de suivre l'AUDUSD et a commencé à se déplacer plus rapidement. Ce que cela signifie est que les opérateurs d'options étaient obtenir très haussier l'AUDUSD que la demande d'appels a été en hausse par rapport à met. Cela se traduira par l'une des deux choses soit le marché des options sera droite, et l'AUDUSD va augmenter. Ou, ils ont tort et ils devront couvrir leurs positions. Dans le premier cas, le marché des options est à la recherche d'une contraction à court sur le marché au comptant, où les courtes paient chaque jour un petit swap à court terme, et plus il ne tombe pas plus ils perdent, et finalement ils décident de Racheter leurs positions et, en tant que tel, le prix au comptant augmente. Dans ce dernier cas, les marchés d'options sont très haussiers et s'ils sont avérés faux au moment où leurs options expirent, ils auront besoin de delta et gamma de couverture afin de réduire l'exposition et cela forcera le prix plus bas ainsi que le risque de renversement . Quoi qu'il en soit, j'espère que cet article a aidé à comprendre comment on peut regarder l'idée de la volatilité implicite étant proportionnelle au prix, puis en utilisant cette analyse pour analyser le positionnement sur le marché, puis à la recherche d'idées commerciales potentielles sur cette base. Merci pour la lecture et je souhaite la bienvenue à toutes les questions
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