Télécharger et enregistrer les données historiques de positionnement de commerçant d'Oanda using Python Dans mon premier article de l'année j'ai parlé du positionnement net de commerçant et comment ceci pourrait fournir l'information utile pour décider s'il y a une tendance ou pas et s'il pourrait y avoir des possibilités d'entrée si un Trader prédit qu'une tendance est plus susceptible de stop-and-reverse ou de continuer. Toutefois, ForexFactory et myfxbook n'ont pas accès à des quantités significatives de données historiques de positionnement net, ce qui rend les analyses et les analyses en arrière plus difficiles. Aujourd'hui, je veux parler de la façon dont vous pouvez télécharger et constamment mettre à jour ces informations à partir des serveurs Oanda à l'aide de l'API Oanda REST, vous donnant la possibilité d'obtenir des informations mises à jour quotidiennement que vous pouvez ensuite utiliser pour créer des back-tests et évaluer des idées en utilisant Ces données historiques. Vous pouvez également obtenir les données lors de la négociation en direct ainsi afin que vous puissiez facilement mettre en œuvre la même configuration dans le commerce en direct après avoir compris ce qu'il faut faire avec cette information. Code pour télécharger l'information de positionnement net à l'aide de l'API Oanda REST Le script python ci-dessus vous permet de télécharger des informations de positionnement net des serveurs Oanda qui vous indique le pourcentage de commerçants au détail détenant des positions longues et courtes nettes dans les comptes en direct. Pour utiliser ce script, vous devez insérer votre compte Oanda live compte API REST où indiqué. Après avoir exécuté le script, il créera un ensemble de fichiers en utilisant toutes les données de positionnement historiques disponibles, à l'exclusion de la date courante 8211, ce qui signifie que vous aurez toujours des fichiers avec au moins une année de données. Malheureusement, Oanda ne vous permet pas de télécharger plus de ces données afin que vous soyez limité à un maximum d'un an de données chaque fois que vous démarrez les fichiers à partir de zéro. Chaque fois que vous relancez le script, il recherchera tous les fichiers déjà téléchargés et il ajoutera de nouvelles informations de positionnement net afin que vous puissiez construire votre propre base de données de positionnement net en utilisant ce script simple. Les symboles utilisés par le script sont contenus dans la variable 8220symbolsToUpdate8221. Vous pouvez ajouter des symboles à cette liste python si vous voulez inclure d'autres paires de devises ou CFDs. Cependant, n'oubliez pas que tous les symboles que vous ajoutez doivent également être ajoutés au dictionnaire OandaSymbol au début du script ou sinon le script vous donnera une erreur lorsqu'il atteindra ce symbole. Si vous ne voulez pas de données pour l'un des symboles inclus, vous pouvez également supprimer les symboles de la liste pour éviter de télécharger leurs données. Après le téléchargement des données, chaque fichier CSV contiendra deux colonnes, une avec l'horodatage et une autre avec le positionnement long pour ce symbole. Puisque le positionnement court est juste 100 moins le positionnement long vous pouvez facilement obtenir toutes les informations de positionnement à partir de ce point de données unique. Les données de positionnement comprennent des informations d'horodatage en AAAA-MM-JJ HH: MM: SS et chaque jour de données de positionnement net est fermé à 11 heures UTC. Si vous souhaitez utiliser ces données pour les tests en arrière, assurez-vous que vous n'introduisez pas de biais prospectif en utilisant des informations de positionnement qui n'auraient pas été terminées au moment où vous utilisez les données. Si vos données de back-testing ont un changement de GMT différent et / ou DST, assurez-vous de convertir vos données pour qu'elles correspondent à ces informations d'horodatage ou vous n'obtiendrez pas de résultats précis. Avec ces données maintenant dans un format bien organisé CSV, nous pouvons effectuer une analyse de base et de traçage en utilisant quelque chose comme R. L'image ci-dessus vous montre une trame simple de la clôture quotidienne et le positionnement net pour le GBPJPY au cours de la dernière année. Comme vous pouvez le voir le positionnement est resté plus haut que 50 tandis que le GBPJPY a chuté pendant la plupart de l'année 8211 dans l'alignement avec mes observations précédentes sur le positionnement de détail étant toujours contre des mouvements de tendances et plus tard il a plongé en dessous de 50 comme le GBPJPY a commencé une forte tendance haussière en retard 2016. En utilisant R, vous pouvez effectuer toutes sortes d'études en utilisant ces données et les informations sur la devise. Par exemple, si la prévisibilité et les tendances sont d'intérêt, vous pouvez déterminer si le positionnement net est lié à des variables comme la dimension fractale et l'exposant de Hurst. Ce qui précède est clairement la pointe de l'iceberg. En utilisant ce script, vous pouvez effectuer votre propre analyse quotidienne de l'information de positionnement net et vous pouvez ensuite faire une analyse intéressante pour voir si cela peut donner des informations intéressantes pour le commerce. Les données de positionnement net 8211, en particulier les données de positionnement historiques 8211, sont rarement utilisées par les commerçants de détail pour être commercialisées, de sorte qu'elles pourraient fournir certains systèmes intéressants ou au moins quelques idées intéressantes sur le comportement des paires de devises. Si vous souhaitez en savoir plus sur les systèmes de négociation et comment vous aussi pouvez construire vos propres stratégies de trading algorithmique s'il vous plaît envisager de rejoindre Asirikuy. Un site Web rempli de vidéos éducatives, des systèmes de négociation, le développement et une approche saine, honnête et transparente vers trading. strategies. Welles nouveaux concepts plus sauvages dans les systèmes de négociation technique welles wilder nouveaux concepts dans les systèmes commerciaux commerciaux pdf welles wilder nouveaux concepts dans les systèmes commerciaux commerciaux. pdf Free Edition des systèmes de négociation d'actions wilder nouveaux concepts dans les systèmes commerciaux commerciaux. Pdf free forex trading system pdf C'est le premier un amour, at-elle conclu, des mots comme le bureau et ramasser un petit verre à main. J'ai juste eu un des choses ont changé dans Dianas à une bonne aide, dit mon gardien. 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